cc+量化高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）

课程简介

大家好欢迎来到本次课程这个课程是编程小白到量化中师之路的一个高级课程
前面几个都是入门课程比如说数据采集，还有那个回测的一些使用这，而这节课就是进入到一个实战阶段它的特点就是说搭建一个真实，可用的一个高频交易系统为什么我们单独提到这高频交易系统呢？
因为实际上我们只要用这种高频的这种交易系统我们就可以兼容中频跟低频的所有的交易，所以说我们这个属于是一步到位的一种系统的一个搭建模式，如果说我们搭建一种比较低频的一个交易系统，实际上当我们面临比较激烈的这个竞争或者说面临时间敏感的一些交易策略的时候，就会遇到问题，那如果我们直接就是进入到这个高频交易系统呢？
我们就可以兼顾所有的中频低频的这种交易模式，这节课我们讲一下那个技术交易的种类以及为就是说我们高频交易系统在这个整个技术交易上，他是在什么位置首先要说明那一点是这个技术交易的种类他是按不同的维度区分的，没有一个清晰的一个定义或者界限，你比如说你程序化交易那所有的人的用程序的都用，都可以叫做程序化交易
那就不用提什么算法交易高频交易了，所以说这种就是这种就是一个不同维度的一个差别上，做的一个简单的分类技术交易在现在来讲如果说涉及到这个电脑主要是这种程序化交易、算法交易、量化交易，高频交易还有这个闪电交易而这些交易其实上有些我们也也就是根本就用不到，因为涉及到一些特定的一个市场才会有的这种交易的内容。
第一点我们先说一下这个程序化交易，程序化交易其实我在我在中国已经有一个官方的一个定义比如说2015年10月份发布的一个叫证券期货市场程序化交易管理办法，将那个程序化交易定有一个定义就是要通过既定的程序或特定软件自动生成或执行交易，指定的交易行为就是这么一个定义，其实他是与这个手工交易相对应的一般是给这个机构或者专业投资者使用，其实这个程序化交易在当时只是用来解决这个交易环节的，这个一个自律性还有一个速度这个问题，这个因此他这个概念会比较广，就是基本上程序化交易，你基本上所有的用软件你都可以叫程序化交易，而实际上现在常见的城市化交易软件也做了一些分类，比如说一是行业的这个分析软件比如说现在我们大家用的其实都是行业分析软件比如说这种通达信、通华顺、大智慧这种，还有一种这个带有选股回测功能的也就也是一种呃诚信化交易软件，这种不太一样它功能会强大一些比如说MT4、trade station这样的一些软件。

下面我们说一下这个算法交易，算法交易其实就是在可以你可以认为是在城市化交易里边的，做了一些特殊的一些算法，我们直接举一个例子来进行下说明，比如说你在这个10元到10.6元之间你要卖出这个，7万首的这个股票那么其第一种方式呢你就说在，比如说10.1元10.2元，345610.56元分别就委托这个1万首。另外一种方式就是说你直接在你也不看直接就是说上来把这个7万首直接挂上去试驾单砸下去，另外另外一种方式呢比如说你分开你再比如说10.2元10.3元10.4元，你分分别委托什么2万说3万3万说这样的一种，就是把它分别分开的去进行这个委托，我没看到刚才我说的这个第二种方式其实上是根本就不能用，因为你这样一个大单下去你一挂单，你就直接影响了对方的这个委托价，导致你这个很可能把这个价价钱就砸到10元以下了，这就是所谓的冲击成本，就是你你的这个能量太大了，你把这个整个价格砸下去了那么另外那个第一种跟第第三种方式哪个更好呢？
实际上现在嗯没有人能够知道因为这个都是一些根据当时的这个市场行情这种比如说根据对方的，这个挂单量来进行衡量的比如说你发现对方挂了很多单那么你就在某个价格上你就直接把这单吃掉没有问题但如果说对方挂的单子是一个比如说前边很少的一个单子，每个价格挂1,000首这样很容易被察觉很容易被发现你发现有人在，在一个平均的一个价格上面每个价格都一样的一种方式来进行挂单，而这样你就会发现了这种活你的人工很难干就说干起来很麻烦，就说你要需要每秒钟可能价格都在变这时候你去调整然后调整你的分配的这个，这个挂单手术你想想你这个操作起来你手忙脚乱，你一定是要要想办法用用一种软件来去代替他，这样时候就是就会用到一个算法这个算法就根据你的头寸，他会折合一个合理的一个价格这样话他就能够隐蔽的交易，这个意义上来讲将这个算法交易归为这个程序化交易也是合理的，这种算法就是在程序里实现的所以说我们觉得这个算法交易主要是这个在这个程序上做的一些比较特殊的一些算法是单独拿出来做。

课程截图

课程目录

├──第01章：技术交易概念
|├──01技术交易的概念以及分类.mp4220.09M
|└──02技术交易的概念以及分类.mp422.71M
├──第02章：高频交易最重要的是数据
|└──如何获取股票，期货的高频数据.mp412.64M
├──第03章：数据处理是一门课程
|├──01Python以及PythonIDE环境.mp4199.82M
|└──02以jupyter和pandas处理日线数据为例，说明pandas和jupyter的用法.mp41.09G
├──第04章：开发环境的准备
|├──01搭建C++开发环境.mp490.34M
|└──02搭建go开发环境.mp4123.30M
├──第05章：中国期货CTPAPI开发实例
|├──01rapidjson配置文件读写.mp4209.78M
|├──02CTPAPI介绍和环境准备.mp4590.23M
|├──03市场行情类Market的代码编写.mp4765.41M
|├──04交易管理类Trade代码编写与注意事项.mp4618.75M
|├──05批量订阅主函数的编写.mp41.09G
|├──06调测整个订阅流程.mp4737.48M
|├──07调测整个订阅流程.mp4894.49M
|├──08使用window定时任务搜集期货ctp数据.mp4104.59M
|├──09使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据.mp4653.68M
|├──10将tick数据生成秒，分钟为单位的ohlc的柱体bar.mp4440.45M
|└──11从交易系统中分离出全部源代码.mp4471.18M
├──第06章：网络通信框架GRPC的C++开发
|├──01rpc从C++源码编译.mp4690.85M
|├──02grpc开始第一个helloworld失败.mp42.08G
|├──03grpc开始第一个helloworld成功.mp41.26G
|└──04实现grpc的C++编译环境最优化配置.mp4259.26M
├──第07章：使用mmap进行进程间通信
|├──01从mmap的例子开始，写程序一定要写测试.mp4682.27M
|├──02将mmap重构做成实用库，不重新发明轮子，而是重新制造轮子.mp4737.26M
|├──03mmap是好，可是究竟要怎么使用.mp4345.22M
|├──04完成mmap库的开发，功能讲解.mp4356.14M
|└──05准备一些其他第三方库.mp4187.13M
├──第08章：可支持多种网关并行的架构与设计
|├──01网关部分的架构设计.mp4513.51M
|├──02行情，交易引擎与多账户的处理.mp4845.57M
|├──03网关部分开发和处理流程讲解.mp4664.24M
|└──04网关部分为都多参数进行接口升级.mp4745.00M
├──第09章：策略部分功能的开发
|├──01策略部分功能的开发.mp41.06G
|└──02简化策略逻辑，增加broker的功能，自动实现SHFE的平今，平昨.mp4949.73M
├──第10章：微服务注册与发现中心的开发
|├──01微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分.mp41.24G
|├──02微服务注册与发现中心的开发go部分.mp41009.29M
|├──03微服务注册与发现中心重构接口.mp4453.11M
|├──04行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能.mp4740.34M
|├──05交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能.mp4606.70M
|└──06策略部分添加注册与发现机制.mp4506.83M
├──第11章：功能进化—建立跨网络分布式系统
|├──01如何动态添加mmap，如何才能无锁地实现添加新的mmap文件被进程读取.mp4165.56M
|├──02跨网络的流式信息交换，发单信息，撤单信息，状态回报，成交回报，市场行情信息等，通过流式传输.mp4179.56M
|└──03grpc添加流式信息交互，代码讲解.mp41.09G
├──第12章：升级为多机跨网络的分布式交易系统
|├──01行情引擎（MD）部分升级代码讲解.mp4149.60M
|├──02交易引擎（TD）部分升级代码讲解.mp4413.19M
|└──03策略部分升级代码讲解.mp4378.86M
├──第13章：让系统能够在linux上的编译运行
|├──01docker安装和注册.mp4832.92M
|├──02mmap编译通过，grpc受阻.mp4854.77M
|├──03mmap编译通过，grpc受阻.mp42.89G
|├──04外部grpc编译.mp44.69G
|├──05broker.ctp,strategy编译.mp43.22G
|├──06编译终于成功.mp42.47G
|└──07测试运行.mp464.58M
├──第14章：策略，行情，交易模块的联调
|├──01启动参数的配置以及测试用例.mp4249.26M
|├──02演示，单机环境运行，分布式网络环境运行.mp4687.47M
|└──03broker.ctp穿透测试升级和改动.mp4299.37M
├──第15章：高频交易回测
|├──01高频交易回测系统的开发.mp4204.80M
|├──02行情处理与交易撮合.mp41.14G
|├──03演示与demo.mp4357.28M
|└──04高频交易回测注意什么.mp477.70M
├──第16章：代码介绍：添加的新行情和交易接口–飞马
|├──01飞马行情接口代码介绍.mp4292.20M
|└──02飞马交易接口代码介绍，包含穿透式监管升级.mp4334.54M
├──第17章：代码介绍：添加股票交易所XTP
|├──01股票交易所行情接口代码介绍.mp4183.22M
|└──02股票交易所交易接口代码介绍.mp4204.73M
└──课件
|├──BackTraderCN_CTP_Data.rar5.72M
|├──class3_release.rar172.22M
|└──《从编程小白到量化宗师之路》—高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）【325588】将tick数据生成秒，分钟为单位的ohlc的柱体bar.rar2.31kb